Агентство РК по регулированию и развитию финрынка опубликовало отчёт по результатам регулярной оценки качества активов банковского сектора (AQR) в Казахстане за 2023 год, передаёт Ulysmedia.kz.
Что такое AQR
Это инструмент риск-ориентированного надзора, направленный на оценку уровня кредитного риска и достаточности резервов банков.
В рамках AQR осуществляется тщательный анализ кредитных портфелей банков, финансовых показателей заёмщиков и исторической статистики параметров кредитного риска. Займы классифицируются по портфелям с аналогичными характеристиками риска. Заёмщики со значительной задолженностью подвергаются индивидуальному анализу.
Эти результаты используются в непрерывном надзорном процессе и являются отправной точкой для ежегодного стресс-тестирования, где анализируется устойчивость банков в условиях гипотетических негативных макроэкономических сценариев.
Отчёт за 2023 год
В прошлом году АРРФР провело AQR среди 11 ведущих банков, чьи активы составляют 84% банковской системы. Анализируемая задолженность достигла 20,9 трлн тенге, что на 37,1%больше по сравнению с 2022 годом. Основная часть задолженности приходится на беззалоговые потребительские займы (6,9 трлн тенге), а также на портфели займов для крупного (3,1 трлн тенге), малого бизнеса (2,6 трлн тенге) и инвестроекты (2,6 трлнтенге).
Периметр индивидуальной оценки составил 1 677 крупных заёмщиков, а также 657 созаёмщиков и гарантов. 24 млн займов на общую сумму 13 трлн тенге были проанализированы на коллективной основе.
Результаты регулярного AQR показали, что уровень достаточности капитала по 11 банкам на 1 января 2023 года существенно превышает нормативно установленный минимальный уровень и составляет 15,1%.
Различие в оценках резервов между банками и AQR составило 451,2 млрд тенге. Доля кредитно-обесцененной задолженности (стадия 3) увеличилась на 574,5 млрд тенге с 10,7% до 13,5%. В сравнении с оценкой 2022 года отмечается снижение на 1,3 п.п.
Наибольший прирост дополнительных провизий наблюдается по портфелю займов крупному бизнесу (+68,6 млрд тенге). Несмотря на существенный прирост портфеля займов, выданных на приобретение и строительство недвижимости, размер дополнительных провизий по этому портфелю снизился на 4 млрд тенге.
Портфель займов среднему бизнесу возрос более чем в три раза в сравнении с AQR 2022 года. При этом увеличение дополнительных провизий составило 14,8%. Задолженность портфеля займов малому бизнесу в периметре AQR, напротив, сократилась на 314,9 млрд тенге, или 11%. При этом увеличение дополнительных провизий составило 4,8 млрд тенге, или 6,8%.
